根据简化的公式： c = dp + 1/2 * g * p * p
where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change
c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155
所以预计的call 价格为： 4.5 + 6.155 = 10.655
这里假设iv不变，没有theta decay。当然现实中不会这样。
个人资料
最新文章
归档
2017 (187)
2022 (3)
正文
波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高
edit: 更精细的计算过程
甚至在低位，见下图。虽然100%的iv秒杀很多其他股票甚至妖股，但相对它自己的历史，
现在iv处于低位。 所以我也觉得对近期要暴涨不能太过自信。
特别是全仓持有，太需要强大心脏了。 希望guest兄不是被黑不溜秋影响。纯理性探讨哈
，GuestNewBoy莫怪。
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.
