金石量化系统

基于理论物理的量化交易系统
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一周回顾(2017-09-01)

(2017-09-01 14:42:14) 下一个

一周回顾(2017-09-01)

 

本周大市无惧北韩再射导弹和十级飓风的影响,反而一路高歌猛进,如此疯牛,基于大几率事件的系统也于8月最后一个交易日中招,但综观8月,仍有15.9%的不俗回报。

 

根据历史数据, 11年内(2007 - 2017)7QLD增长超过50%的有三次, 分别是2009 年(122%), 2013年(81%), 和2017年至今(50.5%)。在上述3个年份,系统都小幅度领先QLD ( 2017年是实际操作,2009 和 2013都是回测),在其他的8个年份,系统的回测表现则是大幅度超过QLD, 尤其是2008年。

 

目前实战的结果和回测结果目标高度吻合,在QLD最好的年份QLD的年回报高于50%), 系统表现持平或优于QLD, 在其他年份则则大幅超越QLD。现在需要一个比较熊的时期做进一步的验证

 

预计下周二  涨

 

 

金石量化

QLD

2017年累计回报

56.5%

49.8%

本月份(8月)累计回报

15.9%

3.38%

本周回报

0.57%

5.67%

 

Monday

SHORT

-0.61%

Tuesday

LONG

+0.83%

Wednesday

LONG

+2.39%

Thursday

SHORT

 -1.97%

Friday

LONG

 -0.02%

 

请加入我们的讨论群了解详情,包括历史交易数据:

 

http://www.wenxuecity.com/groups/index.php?act=groupview&gid=2809

 

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