一周回顾(2017-09-01)
本周大市无惧北韩再射导弹和十级飓风的影响,反而一路高歌猛进,如此疯牛,基于大几率事件的系统也于8月最后一个交易日中招,但综观8月,仍有15.9%的不俗回报。
根据历史数据, 11年内(2007 - 2017)7QLD增长超过50%的有三次, 分别是2009 年(122%), 2013年(81%), 和2017年至今(50.5%)。在上述3个年份,系统都小幅度领先QLD ( 2017年是实际操作,2009 和 2013都是回测),在其他的8个年份,系统的回测表现则是大幅度超过QLD, 尤其是2008年。
目前实战的结果和回测结果目标高度吻合,在QLD最好的年份QLD的年回报高于50%), 系统表现持平或优于QLD, 在其他年份则则大幅超越QLD。现在需要一个比较熊的时期做进一步的验证
预计下周二 涨
金石量化 |
QLD |
|
2017年累计回报 |
56.5% |
49.8% |
本月份(8月)累计回报 |
15.9% |
3.38% |
本周回报 |
0.57% |
5.67% |
Monday |
SHORT |
-0.61% |
Tuesday |
LONG |
+0.83% |
Wednesday |
LONG |
+2.39% |
Thursday |
SHORT |
-1.97% |
Friday |
LONG |
-0.02% |
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