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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记：第21周1.1%, 年-20.3%

(2020-05-22 16:03:08) 下一个

   第21周交易21次共35手。盈利7.2K，-2.5% (11.3, -6.9, -8.5, 12.4, -1.2)。YTD -$174.0K，-20.3%。 现账户资金683.7K，保证金168.0K，杠杆2.8，波动率2.4%。风险非常高。

   疫情在隔离2个月之后似乎已趋缓，各州均已开始解禁，股市大涨。每天仍有不少新增病例，严防死守西方做不到，孰优孰劣要看谁能防住第二波。本周账户盈利主要来自于做空NQ/RS。交易不多， 仓位仅加了一手NG。账户目前持有2手NG多仓与2手NQ/ES，3手NQ/RS，1手NQ/YM空仓。重仓做空纳指与其它期指的背离，风险非常高。

   以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。

期货/组合 RV 变化 市值
NQM20/ESM20 4.48 0.34 $40,618
NQM20 3.74 0.54 $188,430
GCQ20/6JM20 3.69 0.41 $59,183
NQM20/YMM20 3.65 0.59 $66,130
NQM20/RSM20 3.42 0.47 $120,630
6BM20/HON20 3.24 0.51 $33,114
NGN20 3.06 0.10 $18,930
GCQ20 2.56 0.42 $175,370
6BM20 1.96 0.17 $76,038
ZBU20/6JM20 1.82 0.07 $62,344
6BM20/6AM20 1.80 0.20 $10,688
CLN20 1.60 0.60 $33,560
RBN20 1.55 0.11 $44,020
RBN20/CLN20 1.17 0.00 $10,460
ZWN20/ZCN20 0.64 0.30 $9,563
SIN20 0.58 0.47 $88,450
ZWN20 0.58 0.38 $25,438
6CM20/6AM20 0.46 0.20 $6,075
ZBU20/ESM20 0.37 0.22 $30,719
ZBU20 0.29 0.20 $178,531
ESM20/RSM20 0.26 1.06 $80,013
6CM20 0.22 0.28 $71,425
ZBU20/YMM20 0.18 0.23 $56,231
YMM20 0.18 0.06 $122,300
GCQ20/SIN20 0.16 0.50 $86,920
NGQ20/NGN20 0.00 0.00 $740
CLQ20/CLN20 0.00 0.00 $370
HGN20 0.13 0.53 $59,788
ESM20/YMM20 0.16 0.07 $25,513
ZSN20/ZCN20 0.16 0.25 $25,788
RSM20 0.32 1.05 $67,800
6EM20 0.43 0.23 $136,350
ZCN20 0.48 0.09 $15,875
6AM20 0.49 0.16 $65,350
ZSN20 0.67 0.31 $41,663
ZSN20/ZWN20 0.73 0.38 $16,225
ESM20 1.91 0.50 $147,813
6JM20 2.38 0.12 $116,188
CLN20/NGN20 2.39 0.10 $14,630
HON20/RBN20 2.62 0.35 ($1,096)
ZBU20/NQM20 2.63 0.23 ($9,899)
HON20/CLN20 3.01 0.64 $9,364
HON20/NGN20 3.08 0.11 $23,994
HON20 3.13 0.62 $42,924
       
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