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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记：第17周-3.5%, 年-19.1%

(2020-04-24 17:39:48) 下一个

   第17周交易54次共104手。亏损-25.1K，-3.5% (-17.6, -0.8, -11.1, 9.4, -6.4)。YTD -$163.9K，-19.2%。 现账户资金692.8K，保证金151.7K，杠杆2.2，波动率2.8%。风险很高。

   本周股市继续小幅下跌·，石油继续暴跌。由于原油储存空间用尽，5月合约价格一度跌至-$37！账户因为持有CL多仓与CLN/CLM空仓而被迫止损，造成严重亏损。

目前账户持有4手NGM/NGK，1手NQ/ES，3手NQ/RS，1手NQ/YM，1手ZW/ZS空仓，风险很高。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。GCM20/6JM20与CLM20/NGM20成为目前最高与最低的配对组合。

期货 RV 变化
GCM20/6JM20 4.75 0.92
GCM20 4.16 1.35
NQM20/RSM20/2 4.13 0.72
NQM20/ESM20 3.82 0.36
NGM20 3.60 1.35
NQM20 2.54 0.23
NQM20/YMM20 2.53 0.81
6BM20/HOM20 2.36 0.67
ESM20/RSM20/2 2.30 1.04
GCM20/SIN20 2.05 1.06
RBM20 2.02 1.32
RBM20/CLM20 1.95 1.31
6BM20 1.80 0.25
6BM20/6AM20 1.53 0.30
HGN20 1.32 0.22
ZWN20/ZCN20 0.70 0.36
ZWN20 0.59 0.54
ZSN20/ZCN20/2 0.10 0.53
6EM20 0.09 0.13
6CM20/6AM20 0.05 0.27
YMM20 0.03 0.75
CLN20/CLM20 0.00 0.00
NGN20/NGM20 0.00 0.00
ESM20/YMM20 0.03 0.75
6AM20 0.12 0.29
6CM20 0.18 0.11
ZBM20/ESM20 0.37 0.68
ZSN20 0.38 0.57
ZBM20 0.40 0.69
ZBM20/YMM20 0.41 0.26
ZSN20/ZWN20 0.51 0.64
CLM20 0.53 0.52
ZCN20 0.63 0.32
ESM20 0.70 0.06
SIN20 1.22 0.86
HOM20 1.97 0.79
6JM20 2.20 0.18
ZBM20/NQM20 2.32 0.80
RSM20 2.36 1.05
HOM20/RBM20 2.49 1.43
CLM20/NGM20 3.61 1.46
     
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