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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记：第16周-7.7%, 年-16.2%

(2020-04-17 15:50:37) 下一个

   第16周交易65次共123手。亏损-59.5K，-7.7% (-18.9, -31.4, -10.9, -17.2, 19.0)。YTD -$138.8K，-16.2%。 现账户资金717.9K，保证金230.4K，杠杆2.7，波动率3.2%。风险极高。

   本周股市继续上涨，其中纳指涨幅大大大于其它期指，背离程度创下历史新高。石油暴跌。账户因为重仓做空NQ/RS，NQ/ES，NQ/YM组合而亏损惨重。单周亏损破了记录。

目前账户持有1手CL多仓和2手CLN/CLM，4手NGM/NGK，1手NQ/ES，4手NQ/RS，1手NQ/YM，1手ZW/ZS空仓，风险极高。

   本周亏损虽然大，但没有止损，相信能反弹。账户瞬间波动率曾达到4%，破了纪录。表明持仓过重，风险没有控制好。今后应尽量避免，不能再破这个记录。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。

期货 RV 变化
NQM20/RSM20/2 5.02 1.62
GCM20/6JM20 4.00 0.48
NQM20/ESM20 3.85 1.33
ESM20/RSM20/2 3.64 0.95
GCM20 2.96 1.22
NGK20 2.26 0.46
NQM20 2.23 0.95
NQM20/YMM20 2.07 0.75
RBM20/CLM20 1.87 0.72
HGN20 1.76 1.17
RBM20 1.57 0.54
GCM20/SIN20 1.44 0.46
ZSN20/ZCN20/2 0.99 0.73
6BM20 0.96 0.59
6EM20 0.86 0.50
6BM20/6AM20 0.74 0.65
ZWN20/ZCN20 0.73 0.10
HOM20 0.51 1.19
ZWN20 0.32 0.36
ZSN20 0.30 0.57
6BM20/HOM20 0.24 1.13
YMM20 0.22 0.26
6AM20 0.16 0.45
ZBM20/ESM20 0.13 1.30
ZSN20/ZWN20 0.13 0.58
ZBM20 0.12 1.30
ZBM20/YMM20 0.00 1.11
CLN20/CLM20 0.00 0.00
NGM20/NGK20 0.00 0.00
6CM20 0.14 0.19
6CM20/6AM20 0.17 0.33
ESM20/YMM20 0.22 0.26
ESM20 0.23 0.34
SIN20 0.86 0.21
HOM20/RBM20 1.10 0.05
ZCN20 1.46 0.67
ZBM20/NQM20 1.60 0.44
CLK20 2.38 1.29
6JM20 2.47 0.64
CLM20/NGM20 2.93 0.02
RSM20 3.70 0.98
     
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