第10周交易7次共14手，盈利5.5K，3.8% (5.3, 0.5, 0.1, -0.4, -0.0)。YTD $35.8K，28.7%，新高。 当前最大DD -$241K，-74.0%，已263周。 最低点反弹 82.6K， 105.9%，已225周。 现账户资金150.6K，保证金13.8K，杠杆1.7，波动率0.7%，风险较低。

   因中美贸易谈判出现分歧，周五美国开始对中国货物征收新的关税，本周股市暴跌。账户大赚。已关掉NQ/YM，NQ/ZB空仓，新开了一手GC/SI空仓。目前账户持有GC/SI空仓，小麦与ZW/ZC多仓各一手，风险较低。

   狼来了，狼来了，一直在喊，没想到当下跌真的来的时候还是没有准备好。本周一开盘便抛掉了所有空仓，成了卖光熊，只赚到一半的钱。

   不过研究方面取得重大成果。以前一直都是以单个期货的RV值简单叠加来计算配对交易时的RV值。这样计算其实是错误的，会产生较大的误差。新算法能得到更准确的配对交易RV值与误差，能直接比较配对交易与各个期货之间的RV值。譬如，上周末NQ的RV值为1.59，相对误差为1.16%。YM的RV值为-2.10，相对误差为0.96%。NQ/YM经过简单叠加计算得到的RV值为3.69，相对误差不清楚。新算法下NQ/YM的RV值只有2.34，相对误差徒增到8.72%，可见相对误差也不是简单叠加。由于相对误差是计算误差与市值之比，而配对交易的市值可以是从负到正的任何数字，因此相对误差对配对交易没有意义。