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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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帕努奇交易记： 第16周 -2.1%, YTD -9.1%

(2018-04-21 04:35:03) 下一个

   第16周交易57次共57手，盈利 -2.3K (0.3, 0.4, 0.5, -1.3, -2.3)。YTD $-10.5K，-9.1%。 当前最大DD -$241K，-74.0%，已209周。 最低点反弹 27.5K， 35.2%，已169周。 现账户资金105.5K，马金13.9K，杠杆8.0，波动率3.0%。风险较高。

   本周股市先涨后跌。账户亏损的主要原因来自于黄金与白银的配对交易，以及新开的债卷多仓。发现自己有一个毛病，就是在一个期货交易赚钱后，总是倾向于重新建仓，而不是等到一个合理的价位，特别那已是很久以前的事情了。债卷上的交易就是如此，结果惨遭套牢。黄金白银仓位本想有机会就卖掉，结果背离越来越严重。最终这些亏损吃掉了本周在期指和小麦交易上的所获的利润。账户目前持有黄金债卷小麦多仓与白银空仓，风险较高。

   采用配对交易可以提高风险控制的水平。但目前杠杆的计算没有考虑到黄金与白银配对的情况，波动率也没有考虑到多仓的因素。如何更精确地计算这些参数还有待进一步研究。

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