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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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自动交易系统研制的一些问题

(2011-04-14 14:00:17) 下一个

研究自动交易系统已有很长时间了，理论上，研制的系统肯定能赚钱，但在实际交易中却遇到许多问题，迟迟未能用于大规模的实战。

首先，实时数据的采集会出现问题。需要考虑当机，断线，数据误差，时差所带来的影响。

其次是交易单的执行问题。会出现Slippage，Spread，延迟，甚至不被执行等等情况。这些问题在系统的理论回测中都不会有，而在实际交易中却无法避免。

自动交易系统必须能容错，必须在出现一定错误交易的情况下仍然赚钱。程序必须能在无人看管的情况下，自动修正，维持系统的正确状态。为了达到这些目标，现在交易程序变得越来越复杂，又增加了程序维护更新的难度。

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