牛经沧海投资感悟生活点滴

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沧海投资股票组合 -- 周更202000925

(2020-09-25 14:00:26) 下一个

沧海投资股票组合 -- 周更202000925
9/25/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
本周买关仓TCEHY。
组合开仓以来在经受两周回撤后企稳。

沧海组合表现

当前累计盈（亏）：51，115.47或 8.5%


本周买入/卖出
 
关仓TCEHY：美国，印度政治气候不利；
加仓QQQ：波段交易
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计逊于大市SPY 0.97百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA， 各有不错的表现。TWLO观察中。

YMYD

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