牛经沧海投资感悟生活点滴

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沧海投资股票组合 -- 周更20200821

(2020-08-21 13:45:30) 下一个
沧海投资股票组合 -- 周更20200821
8/21/2020
牛经沧海
 
沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
沧海组合一周表现
 
当前累计盈（亏）：131,021.36或21.8%
 
本周买入/卖出
 
组合持仓：
08/21/20   Bought    CALL FB 01/15/21 200 FACEBOOK INC C... -37,002.57
 
波段交易：
08/20/20   Sold    120 of TWLO @ $257.00 (Order #16215)
  30,839.30
 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
 
 
AlphaBeta组合同步理论表现
  
本周疫情受益股反弹。AlphaBeta组合累计超出大市SPY 4.51百分点。
 
YMYD
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